퀀트 전략-워렌버핏 가치주: 7000% 수익 전략

가치투자의 기본이죠?

바로 PER과 PBR만을 활용한 알고리즘을 소개해 드리겠습니다.

 

 

▲ 위 조건식으로 만들었습니다. PBR은 0.7 이하, PER은 0~6 사이

 

▲ 그 외의 조건식은 위와 같습니다. 종목당 매수비중 10%로 총 10종목에 대한 분산투자를 진행, 목표가는 33%고 손절가는 -19%입니다.

종목 최대 보유일이 100거래일이며 오른쪽 아래 우선순위는 PBR 오름차순 (PBR 낮은 순)으로 설정했습니다.

 

▲ 그랬더니 2007년 1월부터 2023년 12월 8일까지 약 7254%의 누적수익률, 연간으로는 28.8% 수익률이 나왔습니다.

승률은 무려 55%!!! 입니다.

 

▲ 12월 현재 기준으로 보유 종목은 HDC, 넥센, 한신공업, SK디스커버리 등이네요. 2종목 빼고는 모두 수익 구간입니다.

 

▲ 수익종목 평균 수익률은 6.63%, 손실종목 평균 수익률은 -3.05%이네요.

수익률이 손실대비 약 2배정도로 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

매수 비중을 보면 가장 이상적인 무지개 빛깔로 코스피 중대형부터 코스닥 초소형까지 골고루 있는걸 확인 할 수 있습니다.