중소형 성장주 퀀트 투자

퀀트 투자를 한지 2년정도 된 것 같다.

퀀트 공부를 하게 된 계기는 "잃지 않는 투자"를 하기 위해서였는데,

젠포트라는 툴을 통해 자동매매를 하게 되니 마음이 한결 편해 진 건 사실이다.

물론 퀀트 전략을 짜기 위해서는 많은 공부를 해야 한다. 전략을 어떻게 짜냐에 따라 단타가 될 수도 있고, 중장기가 될 수도 있고, 공격적으로 하냐 아님 방어적으로 하냐 등 변화무쌍하다.

나의 경우 총 4개의 퀀트 전략을 돌리고 있는데 하기는 성장주 퀀트 전략이다. 

 

[전략 백테스팅 결과]

7년간 백테스팅

 

MDD가 10%대이면서 연간 34%수익률이면 마음 편한 투자가 아닌가

실제로 작년에 남들 힘들때에도 약 10%미만에서 방어를 해 주는 기염을 토했다.

퀀트 자동 매매 안했으면 아마 나도 손실이 꽤 컸을 것 같다.

특히 MDD를 보면 코로나 위기(노란색)때에도 낮은 손실로 방어하면서 넘어 간 걸 알 수 있다.

 

하기는 실제 운영 되는 주식 계좌의 포트이다.

MDD 1%로 변동성의 적으면서 꾸준히 우상향 하고 있는 걸 알 수 있다.

 

[실제 주식 포트]

실제 주식 매매 포트

 

최근에 전략을 조금 수정했다.

소형 성장 종목 100% => ETF 50%, 소형주 50%

 

MDD를 조금더 낮추는 전략인데 확실히 변동성이 많이 줄어 든걸 볼 수 있다.

2023년도  얼마 안남았는데 이대로 쭉 가즈아~!